Masuki Wilayah yang Menguntungkan Dengan Rentang Benar Rata-rata Indikator yang dikenal sebagai Rentang Benar Rata-rata (ATR) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari strategi. Para profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki hasil perdagangan mereka. Cari tahu bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas. Volatilitas mengukur kekuatan aksi harga. Dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar. Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands. Di Bollinger di Bollinger Bands (2002). John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan tinggi. Gambar 1, di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Seberapa dekat Bollinger Band atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami. Kita dapat melihat garis-garis itu mulai cukup berjauhan di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati titik tengah grafik. Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands.) Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengetahui bahwa sebuah saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran sempit membuat saham tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan. Saat pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen (Nasdaq: HANS) keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik (ditunjukkan di atas), harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah cara lain untuk melihat volatilitas. Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama di ATR (ditunjukkan di bagian bawah grafik) seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands. Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai ATR yang rendah, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Trading Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas. Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan trader dapat membeli kapanpun harga di hari berikutnya diperdagangkan di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3. Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan. Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga ditutup lebih dari ATR di atas penutupan terakhir, terjadi perubahan volatilitas. Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan menindaklanjuti ke arah atas. Tanda Keluar ATR Pedagang dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan penguraian nilai ATR dari penutupan. Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - bila harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi. Penutupan posisi long menjadi taruhan yang aman, karena saham cenderung masuk dalam kisaran trading atau sebaliknya pada titik ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Pembalikan: Ketahui Perbedaannya.) Penggunaan ATR paling umum digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara tinggi tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop.) Nilai dari trailing stop ini adalah dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar. LeBeau memilih nama lampu gantung karena seperti lampu gantung yang digantung dari langit-langit sebuah ruangan, pintu keluar lampu gantung turun dari titik tinggi atau langit-langit perdagangan kita. ATR Advantage ATRs, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, dengan mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di antara isu dan kondisi pasar. Seiring rentang perdagangan meluas atau berkontraksi, jarak antara harga stop dan closing secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan para pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normal. (Untuk lebih lanjut, lihat Metode Logistik Penempatan Berhenti). Sistem pelacak ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari. Dengan menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan bar 15 menit pertama. Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, seperti lima menit atau 10 menit, bisa digunakan. Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya. Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti satu setengah, sampai tiga (di luar itu hanya ada sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan). Dalam bukunya 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout. Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai komoditas dan masa depan finansial. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang tersaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar. Dengan pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru dimulai. Gelombang turun baru dimulai kapan harga bergerak tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Surfing Up With Filtered Waves.) Kesimpulan Kemungkinan alat serbaguna ini tidak terbatas, begitu juga peluang keuntungan bagi trader kreatif. Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas setiap kali nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Mereka kemudian siap menghadapi apa yang bisa menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Tingkat di mana tingkat umum harga barang dan jasa meningkat dan, akibatnya, daya beli sebesar. Merchandising adalah tindakan untuk mempromosikan barang atau jasa untuk penjualan eceran, termasuk strategi pemasaran, desain tampilan dan. Bagaimana Menggunakan ATR (Kisaran Rata-rata Rata-rata) dalam Sistem Perdagangan Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex Rentang True Average adalah indikator yang dikembangkan oleh Welles Wilder dan diterbitkan dalam bukunya yang terkenal New Concepts in Technical Analysis. Ini digunakan untuk menghitung ukuran rata-rata bar, dalam poin. Kata True ditambahkan ke namanya karena indikator juga memperhitungkan pergerakan Gaps and Limit, saat menghitung Average Range. Sama sekali TIDAK BERPIKIR yang dibutuhkan, belilah saat Blue dan jual saat Red. Perhitungan Indikator Untuk setiap batang, True Range didefinisikan sebagai maksimum ketiganya: 1. Perbedaan antara Tinggi dan Rendah. 2. Perbedaan antara Tinggi dan sebelumnya Close. 3. Perbedaan antara Low dan previous Close. Daripada, Moving Average (biasanya dari 14 periode) dihitung pada True Range, menjadikannya Average True Range. Cara Menggunakan Sistem Perdagangan Mengidentifikasi Botol dan Atasan ATR bisa sangat berguna dalam mengidentifikasi pantat dan puncak potensial di pasar. Dengan menggunakan asumsi bahwa pantulan dan puncak terjadi pada volume ringan (dan karenanya mengarah pada pembalikan), cara yang umum untuk menafsirkan ATR adalah dengan mencari pembacaan rendah. Periode dimana ATR berada di minimum lokalnya menunjukkan bahwa harga telah mencapai puncak atau bawah, dan cenderung membalikan. Mengkreditkan Sistem Perdagangan untuk Beradaptasi Terhadap Perubahan Volatilitas Pasar Banyak sistem perdagangan pemula menggunakan jumlah yang solid, kode yang keras dalam sistem mereka, sebagai parameter. Sebagai contoh: 15 pips untuk Stop Loss, 30 pips untuk Take Profit, dll. Ini adalah sikap yang salah dalam menciptakan Trading Systems, karena pasangan dan komoditas terus berubah dalam volatilitas dan volume. Indikator ATR dapat digunakan sebagai pengganti bilangan solid, untuk membuat Sistem Perdagangan memperhitungkan volatilitas komoditi yang berubah. Sebagai contoh: Alih-alih 15 pips untuk Stop Loss - 30 dari Rentang Rata Rata saat ini. Alih-alih 30 pips untuk Stop Loss - 60 dari Average Range Rata-rata saat ini. Dengan cara ini, jika volatilitas pasar berubah drastis, Stop Loss dan Take Profit akan menyesuaikan diri secara otomatis dan Sistem Perdagangan Anda akan terus menghasilkan keuntungan. Ini juga merupakan isu yang sangat penting untuk membuat sistem global - bekerja dengan banyak pasangan dan komoditas. Menggunakan ATR daripada menggunakan angka konstan dapat membuat sistem Anda bekerja pada lebih banyak pasangan dan komoditas, sehingga meningkatkan potensi keuntungan. Trailing Stop Loss ATR juga dapat digunakan untuk Trailing Stop Loss - mekanisme stop loss yang terkenal yang disebut stop loss Chandelier menggunakan ATR untuk menentukan jumlah pips sampai trail stop. Dengan cara ini jika pasangan mata uang menjadi tidak stabil, trailing stop menyesuaikan diri dan mencegah keluar lebih awal - dan kerugian. Ini juga dikenal sebagai Chandelier Trailing Stop, yang merupakan strategi terkenal untuk berhenti dalam Sistem Perdagangan. ATR bisa menjadi tambahan yang sangat kuat untuk Sistem Perdagangan Anda. Belajar menggunakannya dan sistem trading Anda akan membaik. Indikator FOREX yang memenangkan 127.912 pada tahun 2009 Klik di sini untuk informasi lebih lanjut Strategi Strategi - Cara Menggunakan ATR di Perdagangan Forex Diperbarui: 26 Mei 2016 at 1:50 PM Ini adalah artikel kedua dalam seri ATR kami. Jika Anda havent sudah kami sarankan agar Anda memeriksa artikel pertama tentang Indikator ATR. Pada artikel tersebut, kami membahas latar belakang indikator Rata-rata True Range, atau ATR, bagaimana perhitungannya, dan tampilannya pada grafik. Pedagang jarang menggunakan indikator untuk melihat arah pergerakan harga di masa mendatang, namun menggunakannya untuk mendapatkan persepsi tentang volatilitas historis baru-baru ini untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan perdagangan. ATR diklasifikasikan sebagai osilator karena kurva yang dihasilkan berfluktuasi antara nilai yang dihitung berdasarkan tingkat volatilitas harga selama periode yang dipilih. Ini bukan indikator utama karena hal itu tidak membeberkan apa pun yang berkaitan dengan arah harga. Nilai tinggi menyarankan agar berhenti lebih lebar, serta titik masuk untuk mencegah agar pasar bergerak cepat melawan Anda. Dengan persentase pembacaan ATR, trader dapat bertindak secara efektif dengan perintah yang melibatkan tingkat ukuran proporsional yang disesuaikan untuk mata uang yang ada. Cara Membaca Bagan ATR ATR dengan setting periode 14 disajikan pada bagian bawah grafik 15 menit di atas untuk pasangan mata uang GBPUSD. Pada contoh di atas, garis merah adalah ATR. Nilai ATR dalam contoh ini bervariasi antara 5 dan 29 pips. Poin-poin kunci dari referensi adalah titik-titik tinggi, titik rendah, atau periode rendah nilai-nilai rendah. Rollercoaster ATR cenderung bekerja lebih baik untuk jangka waktu yang lebih lama, yaitu setiap hari, namun periode yang lebih pendek dapat diakomodasi seperti yang ditunjukkan di sini. ATR mencoba untuk menyampaikan volatilitas harga, bukan penetapan harga. Ini secara tradisional digunakan bersamaan dengan indikator tren atau momentum lainnya untuk mengatur titik berhenti dan margin titik masuk yang optimal. Seperti halnya indikator teknis lainnya. Bagan ATR tidak akan pernah 100 benar. Sinyal salah dapat terjadi karena kualitas moving average yang tertinggal, namun sinyal positifnya cukup konsisten untuk memberi seorang trader forex keunggulan. Keterampilan dalam menafsirkan dan memahami sinyal ATR harus dikembangkan dari waktu ke waktu, dan melengkapi alat ATR dengan indikator lain selalu disarankan untuk konfirmasi lebih lanjut tentang perubahan tren potensial. Pada artikel selanjutnya pada indikator ATR, kami akan mengumpulkan semua informasi ini untuk menggambarkan sistem perdagangan sederhana menggunakan osilator ATR ini. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Mitra OptiLab AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swedia Perdagangan valuta asing dengan margin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam valuta asing Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Tidak ada informasi atau opini yang terkandung di situs ini yang harus diambil sebagai ajakan atau penawaran untuk membeli atau menjual mata uang, ekuitas atau instrumen keuangan atau layanan lainnya. Kinerja masa lalu bukanlah indikasi atau jaminan kinerja masa depan. Silahkan baca disclaimer hukum kami. Copy 2017 Mitra OptiLab AB. All Rights Reserved. Dikembangkan oleh Wilder, ATR memberi para pedagang Forex merasakan volatilitas historis untuk mempersiapkan perdagangan di pasar sebenarnya. Pasangan mata uang Forex yang mendapatkan pembacaan ATR yang lebih rendah menunjukkan volatilitas pasar yang lebih rendah, sementara pasangan mata uang dengan pembacaan indikator ATR yang lebih tinggi memerlukan penyesuaian perdagangan yang sesuai sesuai dengan volatilitas yang lebih tinggi. Wilder menggunakan rata-rata Moving untuk memperlancar pembacaan indikator ATR, sehingga ATR terlihat seperti yang kita ketahui: Bagaimana membaca indikator ATR Selama pasar yang bergejolak lebih cepat ATR bergerak naik, di bawah pasar ATR yang kurang stabil turun. Bila harga bar pendek, berarti ada sedikit tanah tertutup dari tinggi ke rendah di siang hari, maka pedagang Forex akan melihat indikator ATR bergerak lebih rendah. Jika harga bar mulai tumbuh dan menjadi lebih besar, mewakili kisaran true yang lebih besar, garis indikator ATR akan naik. Indikator ATR tidak menunjukkan tren atau durasi tren. Cara trading dengan setting standar ATR Rata-rata ATR - 14. Wilder menggunakan daily chart dan 14-day ATR untuk menjelaskan konsep Average Trading Range. Indikator ATR (Average True Range) membantu menentukan ukuran rata-rata rentang perdagangan harian. Dengan kata lain, ini menceritakan betapa bergejolaknya pasar dan seberapa banyak pergerakan dari satu titik ke titik lainnya selama hari perdagangan. ATR bukanlah indikator utama, berarti ia tidak mengirimkan sinyal tentang arah atau durasi pasar, namun ini mengukur salah satu parameter pasar yang paling penting - volatilitas harga. Pedagang Forex menggunakan indikator Average True Range untuk menentukan posisi terbaik untuk perdagangan mereka. Perintah berhenti - seperti berhenti dengan bantuan ATR akan sesuai dengan volatilitas pasar yang paling aktual. Ketika pasar bergejolak, para pedagang mencari pemberhentian yang lebih luas agar tidak terhenti dari perdagangan dengan beberapa kebisingan pasar acak. Bila volatilitas rendah, tidak ada alasan untuk membuat pedagang berhenti lebar kemudian fokus pada pemberhentian yang lebih ketat agar memiliki perlindungan yang lebih baik untuk posisi perdagangan mereka dan akumulasi keuntungan. Mari kita ambil contoh: pasangan EURUSD dan GBPJPY. Pertanyaannya adalah: maukah kamu menempelkan jarak yang sama Stop untuk kedua pasang Mungkin tidak. Ini tidak akan menjadi pilihan terbaik jika Anda memilih untuk mengambil risiko 2 dari akun tersebut dalam kedua kasus tersebut. Mengapa EURUSD bergerak rata-rata 120 pips per hari sementara GBPJPY membuat 250-300 pips setiap hari. Jarak yang sama berhenti untuk kedua pasang hanya wont masuk akal. Cara mengatur berhenti dengan indikator Rata-rata True Range (ATR) Lihatlah nilai ATR dan setel berhenti dari 2 sampai 4 nilai ATR waktu. Mari kita lihat screen shot di bawah ini. Misalnya, jika kita memasuki perdagangan singkat pada lilin terakhir dan memilih untuk menggunakan 2 stop ATR, maka kita akan mengambil nilai ATR saat ini, yaitu 100, dan memperbanyaknya dengan 2. 100 x 2 200 pips (Stop saat ini 2 ATR) Bagaimana menghitung Average True Range (ATR) Menggunakan perhitungan Range sederhana tidak efisien dalam menganalisis tren volatilitas pasar, sehingga Wilder merapikan Range Benar dengan rata-rata bergerak dan memiliki Range Rata Rata. ATR adalah rata-rata bergerak TR untuk periode pemberian (14 hari secara default). Rentang benar adalah nilai terbesar dari tiga persamaan berikut: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Dimana: TR - true range H - todays high - todays low Cl - yesterdays close Hari normal akan dihitung sesuai Ke persamaan pertama Hari yang terbuka dengan gap ke atas akan dihitung dengan persamaan 2, dimana volatilitas hari akan diukur dari yang tinggi sampai penutupan sebelumnya. Hari yang dibuka dengan jurang ke bawah akan dihitung dengan menggunakan persamaan 3 dengan mengurangkan penutupan sebelumnya dari hari-hari rendah. Metode ATR untuk menyaring entri dan menghindari whipsaws harga ATR mengukur volatilitas, namun dengan sendirinya tidak pernah menghasilkan sinyal beli atau jual. Ini adalah indikator bantuan untuk sistem perdagangan yang disetel dengan baik. Misalnya, trader memiliki sistem breakout yang memberitahukan kemana harus masuk. Bukankah lebih baik mengetahui apakah peluang untuk mendapatkan keuntungan benar-benar tinggi sementara kemungkinan whipsaw benar-benar rendah. Ya, akan sangat menyenangkan. Indikator ATR banyak digunakan di banyak sistem perdagangan untuk mengukur hal itu. Cara Lets mengambil sistem pelarian yang memicu masuknya pesanan Beli begitu pasar tembus di atas hari sebelumnya tingginya. Katakanlah tinggi ini di 1,3000 untuk EURUSD. Tanpa filter yang akan kita beli di 1.3002, tapi apakah kita mempertaruhkan untuk menjadi whipsaw. Ya, kita. Dengan pedagang filter ATR mengikuti langkah selanjutnya: - mengukur ATR selama 14 hari sebelumnya (default) atau 21 hari (nilai pilihan lain) - misalnya, kami menemukan bahwa EURUSD 14 hari ATR berada pada 110 pips. - Kami memilih untuk masuk pada pelarian 20 ATR (110 x 20 22 pips) - sekarang, alih-alih terburu-buru dalam pelarian dan mempertaruhkan untuk dicambuk, kami masuk di 1.3000 22 pips 1.3022 - kami memberikan beberapa tip awal mengenai pelarian, Namun kami mengambil tindakan tambahan untuk menghindari whipsawed dalam AAC berkedip untuk level supportresistance cross Pendekatan yang sama seperti metode di atas dengan filter whipsaw, berlaku untuk entri setelah garis tren atau level supportresoris horizontal dilanggar. Alih-alih masuk kesini dan sekarang tanpa mengetahui apakah level akan bertahan atau menyerah, trader menggunakan filter berbasis ATR. Misalnya, jika level support dilanggar di 1.3000, seseorang bisa Sell di 20 ATR di bawah garis breakout. ATR untuk trailing Stop Pendekatan umum lainnya untuk menggunakan indikator ATR adalah pemberhentian trailing berbasis ATR, yang juga dikenal sebagai volatility stops. Disini nilai ATR 30, 50 atau lebih tinggi dapat digunakan. Dengan menggunakan kisaran yang sama 110 pips untuk EURUSD, jika kita memilih untuk menetapkan 50 ATR trailing stop, maka akan ditempatkan di belakang harga pada jarak: 110 x 50 55 pips. Indikator berbasis ATR untuk MT4 Karena popularitas tinggi volatilitas ATR berhenti belajar, para pedagang dengan cepat menerapkan teori ini dengan menciptakan indikator Forex yang disesuaikan untuk platform Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Salinan hak cipta Indikator-indikator Forex
No comments:
Post a Comment